Aroon Indicator
اندیکاتور آرون (Aroon Indicator) چیست؟
در سال 1995، توشار چنده مفهوم شاخص آرون (بخشی از بسیاری از سیگنال‌های مبتنی بر الگوی فنی) را ارائه کرد که تعیین میکند آیا ارزش دارایی/سهام/ارز رمزنگاری در حال افزایش است یا خیر و این روند چقدر قوی است، تا حدودی شبیه به میانگین جهت شاخص (ADX).
در زبان سانسک ریت، کلمه “آرون” به معنای “اولین نور سپیده دم” است. از آنجا که نشانه ها برای شناسایی شروع یک روند جدید است، Chande این نام را برای این شاخص فنی انتخاب کرد. اندیکاتورهای آرون می توانند توسط معامله گران برای شناسایی روندهای در حال توسعه، شناسایی ادغام، تعریف دوره های اصلاحی و پیش بینی معکوس شدن قیمت دارایی استفاده شوند.
دو اندیکاتور Aroon اساساً زمان وقوع آخرین اوج و پایین‌ترین قیمت را دنبال میکنند. مقادیر پایین‌تر آرون نشان‌دهنده بالا یا پایین بودن دورتر است، در حالی که مقادیر Aroon بالاتر نشان‌دهنده افزایش یا پایین‌تر بودن اخیر است. روند قوی تر با مقادیر آرون بالاتر نشان داده میشود، در حالی که روند ضعیف تر یا بدون روند با مقادیر آرون پایین نشان داده میشود.
اندیکاتورهای Aroon-Up و Aroon-Down تعداد دوره های زمانی را از زمانی که قیمت به بالاترین یا پایین ترین حد x روز رسیده است، نظارت میکند. به عنوان مثال، تعداد روزهای پس از رسیدن به بالاترین حد 25 روزه توسط یک Aroon-Up 25 روزه مشخص میشود، در حالی که تعداد روزهای پس از پایین ترین سطح 25 روزه توسط نشانگر Aroon-Down 25 روزه شمارش میشود. به این ترتیب، اندیکاتورهای آرون با نوسانگرهای مومنتوم سنتی متفاوت هستند زیرا به قیمت نسبت به زمان مربوط میشوند.
این شاخص ها میتوانند به روش های مختلف به محققان بازار و معامله گران کمک کنند. از کراس اوورهای آرون میتوان برای ارائه سیگنال های معاملاتی استفاده کرد. همپوشانی دو اندیکاتور آرون معمولاً سیگنال‌های تغییر روند یا معکوس بازار در نظر گرفته میشوند. نمونه ای از این متقاطع ها یا همپوشانی ها شامل نشانگر Aroon-Up است که یک متقاطع صعودی درست بالای نشانگر Aroon-Down ایجاد میکند یا نشانگر Aroon-Down که یک متقاطع نزولی درست بالای نشانگر Aroon-Up ایجاد میکند.
مقدار اندیکاتورها بین صفر تا صد متغیر است. قرائت بیش از 50 نشان میدهد که یک بالا/پایین (هر خطی بالاتر از 50 باشد) در 12 دوره قبلی رخ داده است. مقدار کمتر از 50 نشان میدهد که بالا/پایین در بازه زمانی 13 دوره رخ داده است. هرچه روند صعودی ضعیف تر و نزول بیشتر باشد، Aroon Up پایین تر است و بالعکس.
چگونه مقادیر شاخص آرون را محاسبه کنیم؟
در اینجا نحوه محاسبه شاخص آرون آمده است:
یک دوره خاص “X” را برای “شاخص Aroon” انتخاب کنید
برای محاسبه شاخص های AroonUp و AroonDown از فرمول های زیر استفاده کنید:
AroonUp = 100 * ((X – تعداد دوره ها از بالاترین مقدار)/X);
AroonDown = 100 * ((X – تعداد دوره ها از پایین ترین مقدار)/X);
نشانگر Aroon ممکن است گاهی اوقات نقاط ورودی یا خروجی عالی را نشان دهد، اما ممکن است نشانه های معیوب یا گمراه کننده را نیز ارائه دهد. سیگنال خرید یا فروش ممکن است پس از وقوع یک حرکت قابل توجه قیمت، خیلی دیر برسد. این به این دلیل رخ میدهد که نشانه پیش بینی کننده نیست و از داده های تاریخی استفاده میکند. در نتیجه، معامله گران به جای پاسخگویی صرفا به سیگنال آرون، باید سایر شاخص های فنی را بررسی کنند تا فعالیت های قیمت و حجم را تایید کنند تا به طور موثرتری معامله کنند. این موارد شامل، اما نه محدود به حجم در تعادل (OBV)، واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)، RSI، نشانگر تجمع/توزیع، و نوسانگر تصادفی است.
