بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال کدام است ؟

بهترین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال

تماشای ویدئوهای YouTube یا خواندن وبلاگ ها با عناوین مشابه مترادف “تحقیق” و “تجزیه و تحلیل” برای بخش بزرگی از مردم است. و این دقیقاً به این ترتیب است که مردم پول های خود را از دست میدهند.

تجارت یا سرمایه گذاری مستلزم درک روشنی از کوین یا سهام و ارزش نهفته آن است. این بدان معنا نیست که شما همیشه باید پروتکل/شرکت به T را بشناسید، مانند نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و سایر جزئیات خوب. با این حال، حداقل شما باید موارد زیر را در مورد یک کوین/سهام بدانید:

قیمتی که شما حاظر هستید آن را بخرید یا نگه دارید
بازده احتمالی یا رشد قیمت مورد انتظار
زمان مورد نیاز برای رسیدن به قیمت مورد انتظار
تجزیه و تحلیل فنی (TA) یک تکنیک رایج برای ارزیابی سهام یا کوین بر اساس نقاط داده و عناصر مشابه است.

تحلیل تکنیکی چیست؟

تصور کنید برای اولین بار از یک مرکز خرید بازدید میکنید و برای تهیه غذا وارد فودکورت میشوید. طیف وسیعی از غذاها برای انتخا وجود دارد حالا، چگونه تصمیم میگیرید که کجا غذا بخورید؟

ایده اول

شما همیشه میتوانید از چند فروشنده دیدن کنید، ببینید آیا بهداشت را رعایت میکنند، کمی غذایشان را مزه کنید و تصمیم بگیرید که در مکان خاصی غذا بخورید. در یک فودکورت با 20 فروشنده مختلف، کمتر احتمال دارد که از همه آنها دیدن کرده و هر دفعه برودید همان جای قبلی. این بدان معناست که شما به احتمال زیاد بهترین غذای موجود در آن جا را از دست خواهید داد.

ایده دوم

تکنیک دیگری نیز وجود دارد که میتوانید از آن استفاده کنید. این شامل ایستادن در گوشه ای با چشم های تیز است. شما مشاهده میکنید که کدام فروشنده بیشترین مشتری را دارد و آن را به عنوان مکانی با بهترین غذا انتخاب میکنید. در اینجا، شما بر این فرض شرط میبندید که ترجیحات جمعیت با شما مطابقت دارد.

TA یا تحلیل تکنیکی بسیار شبیه ایده 2 است. داده های بازار تجزیه و تحلیل شما از سهام/کوین را هدایت میکند و شما بر اساس روندها و الگوهای حاصل از آن معامله یا سرمایه گذاری میکنید.

اگر TA آنجور که فکر میکنیم آسان باشد، آیا این راه، راهی بی عیب و نقص برای به حداکثر رساندن سودآوری است؟

نه واقعا. از آنجا که TA به بازار و شرکت کنندگان آن وابسته است، فرض های خاصی وجود دارد که باید هنگام انجام معاملات مبتنی بر TA انجام دهید.

بازار همه چیز را تخفیف میدهد

این فرض از این باور نشأت میگیرد که هر عامل که مربوط به سهام/کوین باشد در قیمت آن اثر میگذارد. برای سهام، از زمان اعلام سود سهام تا اخراج کارکنان، همه چیز در آخرین قیمت خود لحاظ شده است. به طور مشابه، در ارز دیجیتال، مشکل هشینگ، پذیرش دولتی و حتی توییت ها بر قیمت یک کوین/توکن تأثیر میگذارد.

قیمتها همیشه بر اساس روند حرکت میکنند

وقتی یک سرمایه گذار ساده لوح معاملات را باز میکند، با مشاهده چندین حرکت تصادفی قیمت احساس غرق شدن میکند. خطوط سبز یا قرمز یا کندل ها اکنون کابوس آنها است. اما، کارشناسان TA فرض میکنند که صرف نظر از بازه زمانی، حرکت قیمت همیشه بخشی از یک روند است. هنگامی که روند تدوین شد، قیمت ها در یک جهت حرکت میکنند.

تاریخ تمایل دارد خود را تکرار کند

وقتی قیمت در جهت خاصی حرکت میکند، اغلب شرکت کنندگان در بازار واکنش مشابهی نشان میدهند. احساسات، منطق را شکست میدهد زیرا چندین روند نزولی فروش وجود داشته است و به طور مشابه در حین رشد، شرکت کنندگان خود را به خرید سهام یا کوین در تقریباً بالاترین حد خود میرسانند. در حال حاضر، پس از یادگیری استراتژی، قصد داریم با ابزارهای مورد نیاز برای به کارگیری استراتژی آشنا شویم. برجسته ترین ابزار برای یک تریدر مبتنی بر TA، شاخص های معاملاتی است.

اندیکاتور تحلیل تکنیکال چیست؟

نمودارهای قیمت هر کوین/سهام برای تفاسیر متنوع رایگان است. از این رو، در طول TA، موارد فنی مانند سطح پشتیبانی میتواند به عنوان یک هزینه برای هر تریدر، خطوط پشتیبانی را در نقاط مختلف قیمت ترسیم کند. مناطق حمایتی و مقاومتی حیاتی هستند و کشیدن آنها هرگز نباید به سمت پایان خلاصه شود.

برای از بین بردن این عدم قطعیت و فراهم آوردن زمینه، از شاخص های فنی استفاده میشود. آنها محاسبات ریاضی هستند که برای ترسیم خطوط روی نمودار قیمت برای شناسایی روندها و نقاط کلیدی قیمت یک کوین/سهام استفاده میشود.
شاخص های معاملاتی را به عنوان نقشه ای در نظر بگیرید که شما را در پیچ و خم ابهام راهنمایی میکند. استفاده از آنها در ائتلاف با کمی روانشناسی بازار و درک ریسک به شما این امکان را میدهد که تصمیمات تجاری بهتری بگیرید. با توجه به ماهیت کمی آنها، میتوانید معاملات خود را با استفاده از این شاخص ها پیش ببرید کنید.

اکنون که نحوه عملکرد TA را درک کرده ایم و فهمیدیم که چگونه میتوان از شاخص ها برای تریدرهای بهتر استفاده کرد، اجازه دهید به هفت مورد از بهترین انیکاتورهای تحلیل تکنیکال بپردازیم.

بهترین ادیکاتور های تحلیل تکنیکالی در سهام ارزهای دیجیتال

حجم موجود (OBV)

OBV یک اندیکاتور تکنیکال مبتنی بر حجم است. این حجم معاملات انباشته شده یک کوین/سهام را برای یک بازه زمانی تعیین شده مطالعه میکند. به بیان ساده، فشار خرید و فروش کوین/سهام را اندازه گیری میکند.
OBV مجموع تجمعی حجم معاملات یک دارایی است. حجم معاملات روزها، هفته ها و حتی ماههای گذشته را در نظر میگیرد. سه قانون ساده برای محاسبه OBV وجود دارد:

اگر قیمت دارایی بیشتر از قیمت روز گذشته باشد،
OBV فعلی = OBV دیروز + حجم معاملات امروز

اگر قیمت دارایی کمتر از قیمت روز گذشته باشد،

OBV فعلی= OBV دیروز – حجم معاملات امروز

اگر قیمت دارایی ثابت بماند، پس

OBV دیروز = OBV امروز

تفسیر OBV معمولاً به شرح زیر است:

افزایش OBV به این معنی است که خریداران بیشتری مایل به خرید دارایی با قیمت معاملاتی هستند. این یک شاخص خوب برای افزایش قیمت است.
کاهش OBV به این معنی است که فشار فروش بالا است. این امر اغلب در نزدیکی بالاترین سطح تاریخ مشاهده میشود زیرا تریدرها به به ذخیره سود میپردازند، این نشان دهنده شروع یک احساس نزولی در بازار است.

اگر حرکت قیمت توسط حجم (volume) پشتیبانی شود، جهت روند تأیید میشود که نشان میدهد برای راه اندازی معاملات میتوان به آن اعتماد کرد. با این حال، اگر حرکت قیمت برخلاف حرکت OBV باشد، نشان دهنده سردرگمی در بازار است.

در حال حاضر، انجام معاملات صرفاً بر اساس OBV توصیه نمیشود. با این حال، OBV، به عنوان یک اندیکاتور حرکت (momentum)، برای پیش بینی مسیرهای شکست در قیمت قابل اعتماد است. علاوه بر این، تریدرها میتوانند از OBV برای پیگیری جریان پول از سرمایه گذاران نهادی یا بازیگران بزرگ بازار استفاده کنند.

افزایش مداوم سطوح OBV نشان دهنده شکست احتمالی قیمت است.

قیمت و OBV همواره در نوسان هستند. این نشان دهنده عدم قطعیت در بازار است زیرا شکست نهایی با افت شدید قیمت اتفاق میافتد.

خط انباشت/توزیع

ما با یکیی از بهترین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال دیگر مبتنی بر حجم که خط انباشت/توزیع است پیش میرویم. برای اثبات جهت روند دارایی بر اساس رابطه بین قیمت و حجم معاملات استفاده میشود.
خط A/D جریان پول به داخل و خارج از دارایی را اندازه گیری میکند. این برای تعیین اینکه آیا دارایی در حال انباشت یا توزیع است استفاده میشود. به طور کلی، انباشت به معنی سطح خرید دارایی و توزیع سطوح فروش دارایی را نشان میدهد.

برای محاسبه خط A/D، ما به دو معیار نیاز داریم، یعنی

ضرب جریان پول (MFM)
حجم جریان پول (MFV)
برای رسیدن به مقدار متریک، از فرمول زیر استفاده میشود:

MFM = [(C – L) – (H – C)] / (H – L)
MFV = حجم برای دوره خاص * MFM
در اینجا:

(قیمت پایانی) C- Closing Price,

(کمترین قیمت) L – Lowest Price,  

(بالاترین قیمت برای دوره خاص) H – Highest Price, for that specific period.

اکنون، خط A/D در – خط A/D قبلی + MFC دوره فعلی ترسیم شده است. از آنجا که خط A/D در حال اجرا است، مقدار A/D فعلی به MFC روز بعد اضافه میشود و به همین ترتیب، خط A/D ادامه مییابد.

تفسیر خط A/D به طور کلی در رابطه با حرکت قیمت دارایی انجام میشود و مشاهدات کلی عبارتند از:

• وقتی قیمت ها و خط A/D به سمت بالا حرکت کنند، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد داشت.
• اگر هر دو معیار با روند نزولی روبرو هستند، احتمالاً احساس نزولی در اطراف دارایی حاکم است.
• اگر قیمت ها در حالی افزایش یابد که خط A/D با روند نزولی روبرو باشد، این نشان دهنده فشار بالای فروش در بازار است. این بدان معناست که دارایی به احتمال زیاد تجزیه میشود و با برگشت نزولی (توزیع) روبرو میشود.
• برعکس، اگر خط A/D در حالی که قیمت ها سقوط میکند به سمت بالا حرکت کند، این نشان میدهد که با افزایش تجمع دارایی بیشتر شرکت کنندگان در بازار، فشار خرید افزایش مییابد.

اندیکاتور خط A/D یکی از بهترین روش ها برای تأیید روند موجود و در عین حال مراقبت از فشار خرید/فروش شدید است. همچنین، پیشنهاد میشود هرگز از آن به عنوان یک اندیکاتور مستقل استفاده نکنید. استفاده از آن در راستای سایر جنبه های تکنیکالی، شما را قادر می سازد تا تریدر بهتری باشید.

این یک نمودار 6 ماهه از Alphabet Inc. است که نشان میدهد چگونه خط A/D از احساسات صعودی حمایت میکند و افزایش اخیر قیمت سهام از الگو پیروی میکند.

با وجود سقوط خط A/D که نشان دهنده افزایش فشار فروش بود، قیمت افزایش یافت. این منجر به شکست منفی زیادی در سطح قیمت ها شد.

شاخص جهت گیری متوسط (ADX)

پس از دو اندیکاتور مبتنی بر حجم، به اولین اندیکاتور مبتنی بر روند خود یعنی شاخص میانگین جهت (ADX) میرویم. همانطور که از نامش پیداست، معیار اصلی فنی در اینجا جهت/روند دارایی است. از طریق فرمول زیر استفاده میشود:

• اندیکاتور جهت مثبت یا +DI – هنگامی که روند صعودی است ،
• اندیکاتور جهت منفی یا -DI -زمانی که روند نزولی در حال وقوع است.

ADX با دو اندیکاتور همراه، قدرت روند فعلی دارایی را اندازه گیری میکند. بر اساس این قدرت، معامله گران/سرمایه گذاران میتوانند شرط خود را در مورد بلند یا کوتاه کردن دارایی شرط بندی کنند.

هنگام محاسبه ADX، دوره زمانی به طور کلی به 14 نوار تقسیم میشود. با این حال، ADX را میتوان برای بازه های زمانی کوتاه تر مانند 7 نوار یا طولانی تر مانند 30 بار ترسیم کرد. در حالی که مورد اول خط ADX را بسیار ناپایدار میکند، دومی زمان بر است و در نتیجه استفاده از آن هنگام انجام معاملات غیرقابل اعتماد است.

محاسبات ADX واقعا پیچیده است. اما، برای صرفه جویی در تلاش شما، TradingView دارای یک اندیکاتور ADX داخلی است. میتوان از آن برای دارایی های مختلف مانند ETF، معاملات آتی، سهام و رمزنگاری استفاده کرد.
اکنون، هنگام استفاده از اندیکاتور ADX، مقدار نهایی یعنی مقدار ADX تنها اولویت است. اندیکاتور ADX به عنوان یک خط ساخته شده از مقادیر 0 تا 100 نمایش داده میشود. همچنین، تفسیر کلی مقادیر به شرح زیر است:

از ابتدا، مقادیر ADX زیر 25 یک مرحله تجمع و/یا توزیع در مقیاس بزرگ است. در این مرحله، بازار از نظر دارایی در وضعیت گیج کننده ای قرار دارد. از 25 تا 50، نه تنها یک روند وجود دارد، بلکه یک تأیید نیز وجود دارد. در اینجا، بازار در تلاش است تا سطح حمایت و مقاومت بالقوه دارایی را بیابد.
بالای 50، این نشان دهنده یک روند قوی در رابطه با طول عمر آن است. در اینجا، دارایی در جهت خود به نقاط قیمتی شدید میرسد. این نشانه احتیاط است زیرا ADX> 50 به این معنی است که سرمایه گذاران مشتاق سود هستند اما بسیاری از آنها حتی “معاملات کوتاه مدت” انجام میدهند.
ADX یک اندیکاتور مبتنی بر روند است، بنابراین، استفاده از آن به تنهایی یک پیشنهاد خطرناک است. در رابطه با اندیکاتور های حرکت قیمت، مانند میانگین متحرک یا حمایت و مقاومت، ADX میتواند شما را به تریدر بهتری تبدیل کند.

سطوح ADX بیت کوین در بیشتر بازه زمانی، بالاتر از 30 باقی ماند و در برخی مواقع به 60 نیز میرسد. این در سطوح قیمت بیت کوین منعکس نشد. با این حال، با کوچک نمایی از نمودار، قیمت با افزایش قدرت و شتاب، روند صعودی به خود گرفت.

اندیکاتور Aroon

اندیکاتور Aroon که توسط یک متخصص بازار سهام توسعه داده شده است، Tushar Chande، یک اندیکاتور مبتنی بر روند محبوب است. مشابه ADX، این امر در شناسایی روندها و همچنین اندازه گیری قدرت روند کمک میکند. شاخص Aroon از دو خط Aroon یعنی AroonUp و AroonDown تشکیل شده است. هر دو خط در مقیاس 0 تا 100 اندازه گیری میشوند.

خط AroonUp چیست؟

این خط با نشان دادن تعداد روزهایی که قیمت دارایی به بالاترین سطح خود در 25 روز گذشته رسیده است، قدرت روند صعودی دارایی را اندازه گیری میکند. این بدان معناست که اگر دارایی در بالاترین سطح 25 روزه خود باشد، مقدار AroonUp 100 است. به همین ترتیب، هرچه مقدار AroonUp پایین تر باشد، روند صعودی ضعیف تر است.
با استفاده از این فرمول محاسبه میشود – [(تعداد دوره ها) – (تعداد دوره ها از بالاترین میزان)] / (تعداد دوره ها)] x 100

[(number of periods) – (number of periods since highest high)] / (number of periods)] x 100

خط AroonDown چیست؟

این خط نشان دهنده تعداد روزهایی است که قیمت دارایی به پایین ترین سطح خود در 25 روز گذشته رسیده و در عین حال احساسات نزولی در بازار را تأیید میکند. مشابه AroonUp، هر چه مقدار AroonDown به 100 نزدیکتر باشد، احساس قوی تر وجود دارد.

برای محاسبه خط AroonDown – [(تعداد دوره ها) – (تعداد دوره ها از کمترین میزان)] / (تعداد دوره ها)] x 100

[(number of periods) – (number of periods since lowest low)] / (number of periods)] x 100

چگونه شاخص Aroon را تفسیر کنیم؟

• اگر AroonUp در محدوده 70 تا 100 باشد در حالی که AroonDown بین 0 تا 30 باشد، نشان دهنده یک بازار صعودی با بالاترین سطح جدید برای دارایی است.
• اگر AroonUp در محدوده 0 تا 30 باقی بماند در حالی که AroonDown در حال افزایش است، احساس نزولی در بازار حاکم است و دارایی به طور مداوم به قیمت های پایین میرسد.
• AroonUp و AroonDown زمانی که دارایی در نقطه قیمتی خاصی در حال تجمیع باشد، تقریباً موازی باقی میمانند.

هر دو خطوط Aroon به موازات یکدیگر حرکت میکنند و نشان دهنده تجمع قیمت بیت کوین در بازه زمانی مشخص است.

دو مشاهده در اینجا: در مورد قبلی (سمت چپ) ، می توانیم ببینیم که چگونه AroonDown از AroonUp بالاتر می رود و نشان دهنده روند نزولی قیمت است. به همین ترتیب ، قیمت کاهش می یابد.

در مورد دوم (راست)، AroonUp یک AroonDown گسترده را شکست که نشان دهنده برگشت صعودی است. پس از وقفه، ارزش AroonUp نزدیک به 100 باقی ماند که نشان دهنده قدرت روند صعودی است. قیمت ها با رسیدن به قله های جدید نشان دهنده احساسات بود.

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی-واگرایی (MACD)

MACD که در دهه 1970 توسعه یافت، یک شاخص فنی مبتنی بر شتاب است که توسط بخش زیادی از مردم معامله استفاده میشود. با نشان دادن رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت دارایی، نشان دهنده شتاب روندها است. به عنوان مثال MACD دارای سه جزء اصلی است،

• MACD = 12-period EMA – 26-period EMA
• Signal Line = A 9-period EMA of the MACD.
• MACD Histogram = MACD – Signal Line

توجه: EMA – میانگین متحرک نمایی، یعنی یک نوع میانگین متحرک که جدیدترین نقاط داده را در اولویت قرار میدهد.

MACD به میانگین های متحرک یعنی قیمتهای گذشته بستگی دارد که به معنی عقب ماندگی شاخص است. با این حال، با توجه به مبانی قوی آن، دقت شاخص MACD بالا و قابل اعتماد است.
تفاسیر کلی شاخص MACD به شرح زیر است:

• MACD مثبت = افزایش شتاب روند صعودی (افزایش قیمت) ،
• MACD منفی = افزایش شتاب روند نزولی (کاهش قیمت) ،
• اگر MACD افزایش یابد و از خط سیگنال عبور کند، یک متقاطع صعودی است ،
• اگر MACD زیر خط سیگنال قرار گیرد، یک کراس اوور نزولی است.

با پیوند روند و حرکت، MACD به یک شاخص تجاری محبوب و در عین حال قابل اعتماد تبدیل شده است. همچنین، انعطاف پذیری کافی را فراهم میکند زیرا MACD را میتوان در نمودارهای قیمت در بازه های زمانی مختلف اعمال کرد.

در نمودار زیر، ما شاهده 2 چیز هستیم،

• Crossover 1 (سمت چپ) یعنی وقتی MACD از زیر 0 بالا میرود و خط سیگنال را قطع میکند، یک احساس صعودی قوی وجود دارد.
• Crossover 2 (راست) یعنی هنگامی که خط سیگنال از بالای صفحه سقوط میکند و MACD را از پایین قطع میکند، بازار سهام نزولی است.

این یک مشاهده دیگر در مورد نحوه استفاده از MACD برای شناسایی واگرایی ها و معکوس ها است. در اینجا، قیمت سهام اپل به بالاترین سطح خود نسبت به MACD رسید. این نشان دهنده معکوس شدن روند است و هنگامی که MACD به زیر خط سیگنال سقوط کرد، واگرایی نزولی ایجاد شد و قیمت به میزان قابل توجهی کاهش یافت.

در حال حاضر، خط Crossover (خط نقطه سیاه – عمودی) زمان ایده آل برای انجام معاملات کوتاه مدت بود.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI یک شاخص اندیکاتور/نوسان ساز است که سرعت و تغییر حرکت دارایی ها را اندازه گیری میکند. مقادیر RSI میتواند در هر نقطه بین 0 تا 100 خوانده شود. از آن برای ارزیابی دارایی بر اساس خرید یا فروش بیش از حد آن استفاده میشود.

چگونه RSI را محاسبه کنیم؟

RS = میانگین سود / میانگین ضرر

این محاسبه ساده RSI است. با این حال، چندین تکرار شاخص وجود دارد. بلکه از TradingView و اندیکاتور داخلی RSI آن برای سهولت روند معاملات خود استفاده کنید.
به طور سنتی، مقادیر RSI به شرح زیر تفسیر میشود:

اگر RSI> 70 باشد، دارایی بیش از حد ارزش گذاری شده و برای اصلاح بازار یا برگشت روند باز است.
اگر RSI <30 باشد، نشان دهنده کم ارزش بودن دارایی است.
با افزایش RSI از سطح مرجع افقی 30، احساسات صعودی مشخص میشود.
به طور مشابه، وقتی RSI از سطح مرجع افقی 70 پایین میآید، این یک نشانه نزولی است.

نوسان ساز تصادفی (stochastic oscillator)

آخرین اندیکاتور معاملاتی موجود در لیست، یک شاخص حرکت است که نوسان ساز تصادفی نامیده میشود. این برای دنبال کردن حرکت یا سرعت قیمت توسعه یافته است و از یک قانون پذیرفته شده بدست میآید یعنی حرکت قبل از قیمت جهت را تغییر میدهد.
این شاخص بین 0 تا 100 در نوسان است و حرکت دارایی را اندازه گیری میکند. با توجه به بازه زمانی، 14 دوره قاعده کلی است که بسته به هدف تحلیلگر میتواند 14 روز، هفته یا حتی ماه باشد.

چگونه میتوان نوسان ساز تصادفی را محاسبه کرد؟

فرمول ساخت نوسان ساز تصادفی به شرح زیر است:

٪%K = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100
%D = 3-day SMA of %K — This acts as a Signal/Trigger Line
کمترین پایین = کمترین میزان کم برای بازه زمانی (Lowest Low = lowest low for the timeframe)

بالاترین بالاترین = بالاترین حد برای بازه زمانی (Highest High = highest high for the timeframe)

٪ K در 100 ضرب میشود تا نقطه اعشاری را دو مکان جابجا کند

چگونه میتوان از نوسان ساز تصادفی استفاده کرد؟

• اگر خوانده شده ها زیر 20 باشد، پس قیمت فعلی دارایی در آن بازه زمانی مشخص به کمترین مقدار خود نزدیک میشود
• به همین ترتیب، اگر خوانده شده ها بالای 80 باشد، دارایی در آن بازه زمانی به بالاترین قیمت خود نزدیک میشود
• مشابه RSI، خواندن> 80 حد مجاز خرید بیش از حد خرید – سیگنال فروش است
• و میزان خوانده شده <20 حد مجاز فروش بیش از حد است – سیگنال خرید.

نوسان ساز تصادفی به عنوان تنها شاخص توصیه نمیشود. بنابراین، استفاده از آن در ترکیب با یک شاخص میانگین متحرک برای ایجاد یک استراتژی تجاری جامع توصیه میشود.