شاخص جهت دار متوسط (ADX) چیست؟
شاخص جهت دار متوسط یا ADX ابزاری برای تعیین قدرت جامع روند است. بر اساس این ایده که در یک معامله، زمانی که بازار در جهت یک روند قوی حرکت می کند، شانس سود را افزایش می دهد و ریسک را با حاشیه قابل توجهی کاهش می دهد.
ولز وایلدر شاخص ADX را برای نمودار کالاهای روزانه اختراع کرد، اما در حال حاضر توسط معامله گران فنی و کارشناسان مالی در طیف گسترده ای از بازارها برای شناسایی قدرت روندها استفاده میشود.
شاخص میانگین حرکت جهت دار (ADX) به عنوان یک شاخص غیر جهت دار نامیده می شود که بدون توجه به اینکه قیمت ها بالا یا پایین میروند، قدرت روند را اندازه گیری میکند. سیستم حرکت جهت دار، که شامل اندیکاتورهای DMI+ و DMI- و همچنین ADX است، به دنبال ارزیابی قدرت حرکت قیمت در دو جهت مثبت و منفی است. یک خط منفرد ADX را با خوانش‌های بین 0 تا 100 نشان میدهد. نشانگر (بیشتر) در همان پنجره با دو خط نشانگر حرکت جهت (DMI) نمایش داده میشود که برای محاسبه ADX استفاده میشود.
روش محاسبه کلی مقادیر به شرح زیر است:
نحوه محاسبه میانگین جهت شاخص (ADX)
- محاسبه حرکت جهت (+DM) با استفاده از فرمول: +DM = قیمت فعلی بالا – قیمت قبلی بالاتر
- محاسبه -DM با استفاده از: -DM = قیمت قبلی پایین – قیمت فعلی پایین
- حالا با انتخاب مقدار بالاتر، بین +DM و -DM را انتخاب کنید.
- محدوده واقعی (TR) را با استفاده از یکی از موارد زیر محاسبه کنید: Current high – Current low; پایین فعلی – بسته قبلی؛ بالاترین فعلی – بسته قبلی
- میانگین های 14 دوره ای هموار شده TR، +DM و –DM را با استفاده از:
14TR اول = مجموع 14 قرائت اول TR
14TR بعدی = 14TR اول – (قبل از 14TR/14) + TR فعلی
- اکنون مقادیر +DI و -DM را با استفاده از:
+DI = (صاف +DM / ATR) x 100
-DI = (صاف -DM / ATR) x 100
- اکنون می توانید با استفاده از معادله زیر شاخص حرکت جهتی (DMI) را محاسبه کنید:
DX = ( | +DI – -DI | / | +DI + -DI | ) x 100
- برای محاسبه ADX باید DX را برای تمام 14 دوره تعیین کنید و برای محاسبه ADX اول باید مجموع تمام 14 دوره DX را بر 14 تقسیم کنید. برای 13 باقیمانده از فرمول زیر استفاده کنید:
ADX = (ADX قبلی x 13) + ADX فعلی) / 14
توجه: کل فرآیند در طول معاملات به صورت خودکار انجام می شود، بنابراین شما نیازی به انجام هر یک از محاسبات بالا ندارید.
سایر شاخص های معاملاتی محبوب عبارتند از: حجم موجود (OBV)، خط انباشت/توزیع، MACD و RSI.