آموزش معامله با اندیکاتور Average Directional Index - فیبوتک آموزش معامله با اندیکاتور Average Directional Index - فیبوتک
Search
Generic filters
اندیکاتور Average Directional Index

امروز در این مقاله به آموزش اندیکاتور Average Directional Index میپردازیم. با تیم فیبوتک همراه باشید.

ولز وایلدر شاخص میانگین جهت گیری (ADX) را توسعه داد که قدرت روند را اندازه گیری میکند و جهت روند را نشان میدهد. اندیکاتور ADX به معامله گران میگوید که آیا خریداران یا فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند. ADX از نشانگر حرکت جهت مثبت (+DMI) و نشانگر حرکت جهت منفی (-DMI) (-DMI) مشتق شده است.

اندیکاتور ADX ترکیبی از دو نشانگر وایلدر دیگر است: نشانگر جهت مثبت (به اختصار +DI) و نشانگر جهت منفی (به اختصار -DI) (-DI). ADX آنها را ترکیب کرده و میانگین متحرک حاصل را صاف میکند. این سیستم با استفاده از اندیکاتورهای +DMI و -DMI و همچنین ADX سعی در اندازه گیری قدرت حرکت قیمت در بازارهای صعودی و نزولی دارد. در هر دو بازار روند و محدوده محدود موثر است.

اندیکاتور Average Directional Index (ADX) چیست؟

جی.ولز وایلدر، اسطوره تحلیل تکنیکال، ADX (شاخص جهت دار متوسط) را اختراع کرد. وایلدر به وضوح دو کار را با نشانگر ADX انجام میداد:

  • هنگامی که بازار روند رو به رشدی دارد، به یک معامله گر اطلاع دهید.

  • برای ماندن در سمت راست بازار، معاملات خلاف روند را فیلتر کنید.

ADX یک نشانگر نوسانی تک خطی است که از 0 تا 100 متغیر است. ADX فقط قدرت روند را نشان میدهد و نه جهت آن را. به عبارت دیگر، ADX یک اندیکاتور غیر جهت دار است، به این معنی که قدرت یک روند را اندازه گیری میکند اما بین روندهای صعودی و نزولی تفاوتی قائل نمیشود. در نتیجه، ADX در طول یک روند صعودی قوی افزایش می یابد و در طول یک روند نزولی قوی کاهش می یابد.

این اندیکاتور چگونه کار میکند؟

شاخص ADX قدرت روند به شرح زیر است:

  • وقتی ADX بیشتر از 25 باشد، قدرت روند برای استراتژی های دنباله رو روند کافی است.

  • هنگامی که ADX کمتر از 25 است، معامله گران باید از استفاده از استراتژی های معاملاتی روند اجتناب کنند زیرا بازار در مرحله انباشت یا توزیع است.

  • ADX قدرت یک روند صعودی را زمانی که بیشتر از 25 باشد اندازه میگیرد و +DMI (شاخص حرکت جهت دار مثبت) بزرگتر از -DMI (شاخص حرکت جهتی منفی) است.

  • ADX قدرت یک روند نزولی را زمانی که بیشتر از 25 باشد اندازه می گیرد و +DMI بزرگتر از -DMI است.

  • مقادیر ADX بیشتر از 50 نشان دهنده روند بسیار قوی است.

استراتژی های معاملاتی با استفاده از ADX

اجازه دهید در مورد برخی از استراتژی های معاملاتی با استفاده از ADX بحث کنیم:

1. ADX و استراتژی On-Balance


یک راه متداول برای گرفتن ورودی ها با نشانگر ADX، مشاهده کراس اوورهای DI است:

  • خط سبز +DMI که از بالای خط قرمز –DMI عبور می کند، یک روند صعودی را نشان میدهد.

  • خط سبز +DMI که از زیر خط قرمز –DMI عبور می کند، یک روند نزولی را نشان میدهد.

این استراتژی برای سودآوری کافی نیست، زیرا سیگنال های نادرست زیادی را ارائه میدهد. بهتر است همراه با شاخص های دیگر استفاده شود. من شخصاً ترجیح میدهم ورودی‌ها را با صدای موجود فیلتر کنم.

زمانی که خط سبز +DI از بالای خط قرمز -DI و OBV از بالای MA100 عبور کرد، طولانی رفتیم. ما همچنین سیگنال فروش معتبری در این مدت داشتیم، با عبور خط سبز +DI از زیر خط قرمز -DI و OBV به زیر MA100. این یک راه‌اندازی قوی است که در بازه‌های زمانی طولانی‌تر کار میکند.

2. ADX با Parabolic SAR

این استراتژی دوم اکنون در سیستم DM گسترش مییابد.

گاهی اوقات، به نظر میرسد عمل قیمت با ADX در تضاد است. استفاده از متقاطع های DI برای ورودی ها ممکن است در چنین مواردی منطقی نباشد. به گفته وایلدر، استفاده از سیستم همراه با Parabolic SAR می‌تواند منجر به ورود بهتر شود.

به صورت زیر عمل میکند:

  • برای تعیین سوگیری بازار خود، از سیستم DM استفاده کنید.
  • برای محرک های تجاری، به Parabolic SAR نگاه کنید

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است، هنگامی که یک نوسان سهموی خوب رخ میدهد، Parabolic SAR حتی میتواند خروج شما را از بازار راهنمایی کند.

3. واگرایی قیمت ADX

شهود اساسی پشت این استراتژی این است که ارزش ADX باید با توسعه روند افزایش یابد. اما اگر ADX به جای افزایش در حال سقوط باشد چه؟ این به چه معناست؟ این واگرایی نشان میدهد که ADX نسبت به روند هشدار میدهد. این شبیه به واگرایی نوسانگر مانند RSI و MACD است.

یک تمایز مهم این است که ADX به تنهایی جهت دار نیست. این ویژگی تأثیر مستقیمی بر نحوه جستجوی واگرایی قیمت ADX دارد. ADX یک شاخص پیشرو است که مکان خرید و فروش سهام را برای به حداکثر رساندن سود پیش بینی میکند. شما میتوانید با استفاده از این ابزار تحلیل تکنیکال ساده دقت خود را دو برابر کنید و نتایج خوبی کسب کنید. در بازار سهام توسط معامله گران کوتاه مدت و بلند مدت استفاده میشود.

امیدواریم این وبلاگ برای شما آموزنده بوده باشد و از حداکثر پتانسیل خود در دنیای عملی استفاده کنید. همچنین با به اشتراک گذاشتن این وبلاگ با خانواده و دوستان خود و کمک به ما در رسالت خود در گسترش سواد مالی، مقداری عشق را نشان دهید.

 

منبع

آیا این مقاله مفید بود؟

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید؟

میانگین امتیاز از رای

اولین نفر باشید که رای میدهد!