چطور با میانگین متحرک معامله کنیم؟ تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی - فیبوتک چطور با میانگین متحرک معامله کنیم؟ تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی - فیبوتک
Search
Generic filters
چطور با میانگین متحرک معامله کنیم؟

امروز در این مقاله آموزشی به چگونی معامله با میانگین متحرک و تفاوت میان میانگین متحرک ساده و نمایی میپردازیم. با تیم فیبوتک همراه باشید.

میانگین متحرک (MA) یک ابزار تحلیل تکنیکال ساده است که داده‌های قیمت را با ایجاد یک میانگین قیمت دائما به روز میکند. میانگین در یک دوره زمانی خاص، مانند 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته، یا هر دوره زمانی که معامله گر انتخاب میکند، گرفته میشود. استفاده از میانگین متحرک در معاملات شما، و همچنین گزینه هایی در مورد نوع میانگین متحرک برای استفاده، مزایایی دارد.

استراتژی‌های میانگین متحرک نیز محبوب هستند و می‌توانند برای هر بازه زمانی متناسب با سرمایه‌گذاران بلندمدت و معامله‌گران کوتاه‌مدت مناسب باشند.

چرا از میانگین متحرک استفاده کنیم؟

میانگین متحرک به کاهش میزان نویز در نمودار قیمت کمک میکند. به جهت میانگین متحرک نگاه کنید تا یک ایده اولیه از اینکه قیمت به چه سمتی در حال حرکت است به دست آورید. اگر زاویه رو به بالا باشد، قیمت به طور کلی در حال افزایش است (یا اخیراً بوده است). به سمت پایین، و قیمت به طور کلی به سمت پایین حرکت میکند.

میانگین متحرک همچنین میتواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. در یک روند صعودی، میانگین متحرک 50 روزه، 100 روزه یا 200 روزه ممکن است به عنوان سطح حمایت عمل کند، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است. این به این دلیل است که میانگین مانند یک کف (حمایت) عمل میکند، بنابراین قیمت از آن بالا میرود. در یک روند نزولی، میانگین متحرک ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند. مانند یک سقف، قیمت به سطح می رسد و سپس دوباره شروع به کاهش میکند.

به این ترتیب قیمت همیشه به میانگین متحرک احترام نمیگذارد. ممکن است قیمت کمی از آن عبور کند یا قبل از رسیدن به آن متوقف شود و معکوس شود.

به عنوان یک دستورالعمل کلی، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند صعودی است. اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک باشد، روند نزولی است. با این حال، میانگین‌های متحرک میتوانند طول‌های متفاوتی داشته باشند (به زودی در مورد آن بحث شد)، بنابراین یک MA ممکن است یک روند صعودی را نشان دهد در حالی که MA دیگر نشان‌دهنده یک روند نزولی است.

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک را میتوان به روش های مختلفی محاسبه کرد. میانگین متحرک ساده پنج روزه (SMA) پنج قیمت اخیر بسته شدن روزانه را جمع میکند و این رقم را بر پنج تقسیم میکند تا میانگین جدیدی در هر روز ایجاد شود. هر میانگین به بعدی متصل میشود و خط جریان منفرد را ایجاد میکند.

یکی دیگر از انواع محبوب میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی (EMA) است. محاسبه پیچیده تر است، زیرا وزن بیشتری را برای قیمت های اخیر اعمال میکند. اگر یک SMA 50 روزه و یک EMA 50 روزه را روی یک نمودار ترسیم کنید، متوجه خواهید شد که EMA سریعتر از SMA به تغییرات قیمت واکنش نشان میدهد، به دلیل وزن اضافی در داده های قیمت اخیر.

نرم افزار نمودارگیری و پلتفرم های معاملاتی محاسبات را انجام میدهند، بنابراین برای استفاده از میانگین متحرک نیازی به ریاضیات دستی نیست. یک نوع MA بهتر از دیگری نیست. یک EMA ممکن است برای مدتی در یک بازار سهام یا مالی بهتر عمل کند و در زمان‌های دیگر، یک SMA ممکن است بهتر عمل کند. بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین متحرک نیز نقش مهمی در تاثیرگذاری آن (صرف نظر از نوع) بازی خواهد کرد.

طول متحرک نمایی

طول میانگین متحرک متداول 10، 20، 50، 100 و 200 است. این طول ها را میتوان برای هر فریم زمانی نمودار (یک دقیقه، روزانه، هفتگی، و غیره)، بسته به افق زمانی معامله گر اعمال کرد. بازه زمانی یا مدتی که برای میانگین متحرک انتخاب میکنید، که «دوره نگاه به گذشته» نیز نامیده میشود، میتواند نقش مهمی در تأثیرگذاری آن داشته باشد.

یک MA با بازه زمانی کوتاه بسیار سریعتر از MA با یک دوره نگاه طولانی به تغییرات قیمت واکنش نشان میدهد. در شکل زیر، میانگین متحرک 20 روزه قیمت واقعی را بیشتر از میانگین متحرک 100 روزه دنبال میکند.

20 روزه ممکن است برای یک معامله گر کوتاه مدت سود تحلیلی داشته باشد زیرا قیمت را با دقت بیشتری دنبال میکند و بنابراین تاخیر کمتری نسبت به میانگین متحرک بلند مدت ایجاد میکند. یک MA 100 روزه ممکن است برای یک معامله گر طولانی مدت مفیدتر باشد.

تاخیر زمانی است که طول میکشد تا میانگین متحرک سیگنال بازگشت احتمالی را بدهد. به یاد داشته باشید که به عنوان یک دستورالعمل کلی، زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند صعودی در نظر گرفته میشود. بنابراین وقتی قیمت از میانگین متحرک پایین می‌آید، نشان دهنده یک معکوس بالقوه بر اساس آن MA است. میانگین متحرک 20 روزه سیگنال های معکوس بیشتری نسبت به میانگین متحرک 100 روزه ارائه میدهد.

میانگین متحرک میتواند هر طولی داشته باشد: 15، 28، 89، و غیره. تنظیم میانگین متحرک به گونه‌ای که سیگنال‌های دقیق‌تری در داده‌های تاریخی ارائه کند، ممکن است به ایجاد سیگنال‌های آینده بهتر کمک کند.

استراتژی های معاملاتی: کراس اوورها

کراس اوورها یکی از اصلی ترین استراتژی های میانگین متحرک هستند. نوع اول یک متقاطع قیمت است که زمانی است که قیمت از بالاتر یا پایین تر از میانگین متحرک عبور می کند تا یک تغییر احتمالی در روند را نشان دهد.

استراتژی دیگر اعمال دو میانگین متحرک برای نمودار است: یکی بلندتر و دیگری کوتاهتر. هنگامی که MA کوتاه مدت از MA بلندمدت عبور میکند، این یک سیگنال خرید است، زیرا نشان میدهد که روند در حال تغییر است. این به عنوان صلیب طلایی شناخته میشود. در همین حال، زمانی که MA کوتاه‌مدت از MA بلندمدت عبور میکند، یک سیگنال فروش است، زیرا نشان میدهد که روند در حال تغییر است. این به عنوان صلیب مرده / مرگ شناخته میشود.

درک میانگین متحرک نمایی در مقابل میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA) از این نظر مشابه هستند که هر کدام روندها را اندازه گیری میکنند. این دو میانگین نیز مشابه هستند زیرا به یک روش تفسیر میشوند و هر دو معمولاً توسط معامله گران تکنیکال برای هموارسازی نوسانات قیمت استفاده میشوند.

با این حال، تفاوت هایی بین این دو اندازه گیری وجود دارد. تفاوت اصلی بین EMA و SMA حساسیتی است که هر یک نسبت به تغییرات داده های مورد استفاده در محاسبه خود نشان میدهد. SMA میانگین داده های قیمت را محاسبه میکند، در حالی که EMA وزن بیشتری به داده های فعلی میدهد. جدیدترین داده‌های قیمت بر میانگین متحرک تأثیر بیشتری میگذارند، با داده‌های قیمت قدیمی‌تر تأثیر کمتری دارند.

به طور دقیق تر، میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت های اخیر میدهد، در حالی که میانگین متحرک ساده وزن یکسانی را به همه مقادیر اختصاص میدهد.

میانگین متحرک نمایی

از آنجایی که EMA ها وزن بیشتری را به داده های اخیر نسبت به داده های قدیمی میدهند، نسبت به SMA ها نسبت به آخرین تغییرات قیمت واکنش بیشتری نشان میدهند، که نتایج حاصل از EMA ها را به موقع تر میکند و توضیح میدهد که چرا EMA میانگین ترجیحی در بین بسیاری از معامله گران است.

همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است، معامله‌گران با دیدگاه کوتاه‌مدت ممکن است به میانگین استفاده از آن اهمیتی ندهند، زیرا تفاوت بین این دو میانگین معمولاً فقط یک سنت است. 

از سوی دیگر، معامله گران با چشم انداز بلندمدت باید به میانگینی که استفاده میکنند توجه بیشتری داشته باشند، زیرا ارزش ها میتواند چند دلار متفاوت باشد، که تفاوت قیمت کافی است تا در نهایت بر بازده های تحقق یافته تاثیرگذار باشد، به خصوص زمانی که شما تجارت مقدار زیادی سهام مانند همه شاخص های فنی، هیچ نوع میانگینی وجود ندارد که یک معامله گر بتواند موفقیت را تضمین کند.

میانگین متحرک ساده

SMA رایج ترین نوع میانگین است که توسط تحلیلگران فنی استفاده می شود و با تقسیم مجموع مجموعه ای از قیمت ها بر تعداد کل قیمت های موجود در سری محاسبه میشود. به عنوان مثال، میانگین متحرک هفت دوره ای را می توان با جمع کردن هفت قیمت زیر با هم و تقسیم نتیجه بر هفت محاسبه کرد (نتیجه به عنوان میانگین حسابی نیز شناخته می شود).

آیا این مقاله مفید بود؟

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید؟

میانگین امتیاز از رای

اولین نفر باشید که رای میدهد!