امروز در این مقاله آموزشی به مفهوم الگو تریدینگ (Algotrading) میپردازیم. با تیم فیبوتک همراه باشید.
الگو تریدینگ (همچنین به عنوان معاملات خودکار، معاملات جعبه سیاه یا الگوریتم شناخته میشود) شامل انجام معامله با استفاده از یک برنامه کامپیوتری است که دستورالعمل ها (الگوریتم) را دنبال میکند. در تئوری، معامله میتواند سودهایی را با سرعت و فرکانس ایجاد کند که دستیابی به آن برای یک تاجر انسانی دشوار است.
زمان، قیمت، کمیت یا هر مدل ریاضی برای تعریف مجموعه دستورالعمل ها استفاده میشود. جدا از فراهم کردن فرصت‌های سود برای معامله‌گران، معاملات الگوی با از بین بردن تأثیر احساسات انسانی بر معاملات، بازارها را نقدپذیرتر و معاملات را سیستماتیک‌تر میکند. بنابراین، در وبلاگ امروز اجازه دهید در مورد اینکه الگوریتم‌ها چگونه به دنیای تجارت سهام کمک میکنند، بحث کنیم؟
الگو تریدینگ (Algotrading) چیست؟
الگوریتم مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های کاملاً مشخص برای تکمیل یک کار یا فرآیند است. همچنین مواقعی وجود دارد که یک معامله گر نمیتواند حجم زیادی از معاملات را مدیریت کند، که به یک الگوریتم هوشمند نیاز دارد.
تجارت مبتنی بر کامپیوتر که به عنوان تجارت الگوریتمی نیز شناخته میشود، به کاهش هزینه های تراکنش کمک میکند و به معامله گران اجازه میدهد تا رویه های معاملاتی خود را کنترل کنند. بنابراین، شرکت های بزرگ میتوانند هزینه ها را جذب کنند و از مزایایی که همچنان از نوآوری الگوریتم به دست می آورند، بهره مند شوند.
الگو تریدینگ (Algotrading) چگونه کار میکند؟
بگذارید مثالی بزنیم تا بفهمیم الگوریتم چگونه کار میکند – فرض کنید یک معامله‌گر از معیارهای معاملاتی ساده زیر پیروی میکند:
معامله گر زمانی سهامی را خریداری میکند که میانگین متحرک 50 روزه سهام از میانگین متحرک 200 روزه آن عبور کند.
زمانی که میانگین متحرک 50 روزه سهام کمتر از میانگین متحرک 200 روزه باشد، معامله گر سهامی را میفروشد.
معمولاً معامله‌گران باید قیمت سهامی را که میخواستند با آن وارد یا از پلتفرم معاملاتی ما خارج شوند را وارد کنند.
اما در حال حاضر، برنامه کامپیوتری به طور خودکار قیمت سهام و شاخص های میانگین متحرک را مشاهده میکند و در صورت برآورده شدن شرایط از پیش تعیین شده با استفاده از این دو دستور ساده، سفارشات خرید و فروش را انجام میدهد.
معامله گر دیگر نیازی به وارد کردن سفارشات یا بررسی قیمت های زنده و نمودارها به صورت دستی ندارد. در عوض، این به طور خودکار توسط سیستم معاملاتی الگوریتمی انجام می شود که به دقت فرصت تجارت را تشخیص میدهد.
مزایای آلگو تریدینگ
در زیر مزایای تجارت الگوریتم آورده شده است.
افزایش سرعت: سرعتی که algo trading فراهم میکند یکی از مهمترین مزایای آن است. الگوریتم ها میتوانند فورا پارامترها و شاخص های تکنیکال مختلف را بررسی کرده و معامله را انجام دهند. سرعت افزایش یافته بسیار مهم میشود زیرا معامله گران میتوانند نوسانات قیمت را به محض وقوع مشاهده کنند.
دقت بیشتر: تعامل انسانی کمتری وجود دارد که مزیت بزرگ معاملات الگوریتم است. این به معنی کاهش قابل توجهی در احتمال خطا است. علاوه بر این، الگوریتم‌ها دوبار بررسی میشوند تا اطمینان حاصل شود که خطاهای انسانی روی آنها تأثیر نمیگذارد. اگرچه یک معامله گر میتواند نشانه های تکنیکال را اشتباه ارزیابی کند و آنها را به درستی تجزیه و تحلیل کند، سیستم های کامپیوتری چنین اشتباهاتی را مرتکب نمیشوند
ظرفیت اجرای سریع بسیاری از معاملات – تراکنش های الگوریتمی کانالی را برای معامله گران باز میکند تا با حفظ دقت و سرعت، چندین معامله را انجام دهند. احتمال کسب درآمد بیشتر با انجام معاملات بیشتر افزایش مییابد. سرعت معاملات به لطف نوآوری بیشتر و پذیرش فناوری به سرعت افزایش یافته است.
قابلیت تست برگشت – برای جلوگیری از ضررهای بیش از حد، معامله گران باید مطمئن شوند که کدام مؤلفه های سیستم معاملاتی آنها ناقص است و راه حل های سریعی را ابداع کنند. با معاملات الگو، معامله‌گران میتوانند معاملات خود را با استفاده از داده‌های تاریخی بررسی کرده و آنها را با داده‌های اخیر مقایسه کنند. این روش برای تعیین اینکه آیا نتایج تراکنش ثابت میماند یا خیر توصیه میشود.
هزینه‌های تراکنش پایین‌تر است- تکنولوژی از طریق معاملات الگو در فعالیت‌های معاملاتی گنجانده شده است و هزینه‌های تراکنش را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.
معامله گران برای پیگیری معاملات مجبور نیستند همیشه به ابزارهای خود وابسته باشند. در عوض، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها که فعالیت تجاری را دنبال میکنند برای برنامه‌نویسی سیستم استفاده میشوند. بدون نظارت مداوم، میتوان معاملات را انجام داد و در پول و زمان صرفه جویی کرد که به طور مداوم برای تماشای فعالیت های معاملاتی صرف میشد.
تجارت با نرخ بالا – تجارت با فرکانس بالا (HFT) یک رویکرد متمایز برای معاملات الگوریتمی است که از رایانه های بسیار مؤثر و قدرتمند برای انجام معاملات با قوانین از پیش تعیین شده استفاده میکند. به دلیل استفاده از الگوریتم های پیچیده، این تراکنش ها با سرعت بسیار بالایی انجام میشود. گردش معاملات معمولاً برای کاربران سیستم معاملاتی با فرکانس بالا بیشتر از سایر سیستم ها است.
آیا الگو تریدینگ ایمن است؟
یکی از مطمئن ترین روش های معامله، معاملات الگوریتمی است. تجارت انسان در معرض متغیرهای زیادی قرار دارد و ریسک بالایی برای انجام اشتباهاتی دارد که منجر به زیان می شود.
معاملات الگوریتمی با وارد کردن داده ها در یک کامپیوتر بسیار قدرتمند که از الگوریتم هایی برای انجام و نظارت بر معاملات استفاده میکند، امنیت را فراهم میکند. با این حال، معامله گران و سرمایه گذاران مختلف در یک بازار ممکن است نظرات متفاوتی در مورد ایمنی معاملات الگوریتمی داشته باشند.
قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، اغلب توصیه میشود که معامله گران نباید برنده شدن در بخت آزمایی را پیش بینی کنند، زیرا تسلط بر این سبک تجارت زمان میبرد.
ساخت سیستم معاملاتی الگو
در زیر مراحل ساخت یک سیستم معاملاتی الگو را مشاهده میکنید
1. تفاوت کلیدی بین سهام و آتی
اول از همه، باید تفاوت بین سهام و آتی را درک کرد. هنگامی که معاملات آتی انجام میدهید، در یک نهاد شرکتی سرمایه گذاری نمیکنید. در عوض، شما در حال خرید قراردادی برای قرار گرفتن در معرض دارایی های ملموس مانند قهوه، روغن، یا کالاهایی مانند ذرت یا سویا هستید.
سهام، اوراق قرضه، ارزها و حتی آب و هوا همگی تحت پوشش قراردادهای آتی هستند که میتوانید آنها را خریداری کنید. در مورد سهام، ممکن است گواهی سهام را در دستان خود نگه دارید یا حداقل بتوانید امنیت حساب آنلاین خود را مشاهده کنید.
2. کار با یک سیستم معاملاتی
اکنون که تفاوت اصلی بین سهام و معاملات آتی را درک کردیم. اجازه دهید نحوه ساخت یک سیستم فرضیه سازی را درک کنیم. به ما اطلاع دهید که فرضیه یا ایده ای دارید که هر زمان که شاخص قدرت نسبی Nifty در نمودار ساعتی بعد از 70 رفت و در همان زمان ADX حدود 25 شد، آنگاه یک علامت بالقوه صعودی است و می خواهید خرید کنید.
کار با یک سیستم معاملاتی
مراحل آزمایش یک فرضیه شامل
تهیه و ساخت داده ها
داده‌های با کیفیت خوب، که شامل طول و داده‌های تنظیم‌شده اقدام شرکتی است
نتیجه
امیدواریم این وبلاگ برای شما آموزنده بوده باشد و از حداکثر پتانسیل خود در دنیای عملی استفاده کنید. همچنین با به اشتراک گذاشتن این وبلاگ با خانواده و دوستان خود و کمک به ما در رسالت خود در گسترش سواد مالی، مقداری عشق را نشان دهید.
